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  • Excel在金融模型分析的應用
  • 點閱:216
  • 作者: 劉善存著
  • 出版社:人民郵電出版社
  • 出版年:2004[民93]
  • ISBN:7-115-12323-3 ; 978-7-115-12323-7
  • 格式:PDF
  • 附註:簡體字版

內容簡介
本書主要介紹了項目評估金融基本模型、證券投資組合有效前沿理論、資本資產定價理論、期權定價理論、投資組合套期保值策略、債券的久期理論和免疫策略等現代金融模型及其用Excel實現的過程。本書將抽象的金融模型通過Excel的數據處理和圖表形式來解釋、驗證和求解,強調Excel的實現過程,旨在使讀者通過閱讀本書,既熟悉當前金融理論的模型、含義和思想,又能夠熟練掌握Excel在處理矩陣、統計、規劃以及VBA應用等方面的強大功能。本書可作為證券從業人員以及金融管理和分析人員的參考書,也可作為高等院校經濟、金融專業本科生和研究生的教材。

  • 第 1 章 Excel 在基本金融模型中的应用(第1頁)
    • 1.1 资金时间价值(第1頁)
    • 1.2 投资项目决策(第15頁)
    • 1.3 股利现金流贴现模型(第21頁)
    • 1.4 资本成本(第25頁)
  • 第 2 章 投资组合模型引论(第33頁)
    • 2.1 两个风险资产的简单算例(第33頁)
    • 2.2 投资组合期望收益和方差的计算(第37頁)
    • 2.3 多个风险资产投资组合的期望收益和方差的计算(第40頁)
    • 2.4 综合实例(第48頁)
  • 第 3 章 方差-协方差矩阵的计算(第53頁)
    • 3.1 用超额收益矩阵计算方差-协方差矩阵(第53頁)
    • 3.2 用 Visual Basic 应用程序编程计算方差—协方差矩阵(第55頁)
    • 3.3 用 OFFSET 函数计算方差-协方差矩阵(第57頁)
    • 3.4 用单指数模型计算方差-协方差矩阵(第58頁)
    • 3.5 综合实例(第60頁)
  • 第 4 章 无卖空限制下计算有效前沿(第64頁)
    • 4.1 有效前沿理论和资本资产定价模型(第64頁)
    • 4.2 有效前沿的计算(第66頁)
    • 4.3 资本市场线和市场组合的计算(第70頁)
    • 4.4 证券市场线及其计算(第72頁)
    • 4.5 综合实例(第76頁)
  • 第 5 章 有卖空限制下计算有效前沿(第79頁)
    • 5.1 有卖空限制的投资组合(第79頁)
    • 5.2 VBA 方法计算有卖空限制下的有效前沿(第82頁)
    • 5.3 综合实例(第88頁)
  • 第 6 章 期权概念引言(第93頁)
    • 6.1 期权基本概念和术语(第93頁)
    • 6.2 简单投资策略的收入函数和利润曲线(第94頁)
    • 6.3 股票期权和股票组合策略的利润函数(第97頁)
    • 6.4 看涨期权与看跌期权平价关系(第103頁)
    • 6.5 综合实例(第105頁)
  • 第 7 章 二项式期权定价模型的计算(第109頁)
    • 7.1 单阶段的二项式期权定价问题(第109頁)
    • 7.2 多阶段二项式期权定价模型的计算(第113頁)
    • 7.3 运用二项式期权模型定价美式期权(第117頁)
    • 7.4 综合实例(第127頁)
  • 第 8 章 Black-Scholes 期权定价模型的计算(第129頁)
    • 8.1 Black-Scholes 期权定价公式(第129頁)
    • 8.2 运用 VBA 定义 Black-Scholes 期权定价函数(第131頁)
    • 8.3 股票收益率的波动率的计算(第135頁)
    • 8.4 运用 VBA 函数计算隐含波动率(第137頁)
    • 8.5 综合实例(第140頁)
  • 第 9 章 投资组合套期保值策略(第144頁)
    • 9.1 利用看跌期权实现投资组合的套期保值(第144頁)
    • 9.2 利用投资组合复制策略进行套期保值(第154頁)
    • 9.3 应用指数期货进行套期保值(第158頁)
    • 9.4 综合实例(第161頁)
  • 第 10 章 债券久期(第166頁)
    • 10.1 债券久期的计算(第166頁)
    • 10.2 修正久期的计算(第174頁)
    • 10.3 不均匀支付债券的久期的计算(第177頁)
    • 10.4 久期的特征与性质(第185頁)
    • 10.5 综合实例(第189頁)
  • 第 11 章 债券的免疫策略(第192頁)
    • 11.1 简单免疫策略模型(第192頁)
    • 11.2 债券的凸性和动态免疫策略的计算(第196頁)
    • 11.3 综合实例(第205頁)
  • 附录 Excel 常用函数汇总(第216頁)
    • 附录1 财务函数(第216頁)
    • 附录2 数学与三角函数(第217頁)
    • 附录3 统计函数(第218頁)
    • 附录4 查找与引用(第220頁)
    • 附录5 逻辑函数(第220頁)
    • 附录6 时间与日期函数(第220頁)
    • 附录7 VBA 函数(第221頁)
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