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  • 選擇權小辭典
  • 點閱:354
  • 作者: 李銘儒編著
  • 出版社:台灣金融研訓院
  • 出版年:1999[民88]
  • 集叢名:國際金融系列:17 金融研訓叢書:80
  • ISBN:957-8377-17-7
  • 格式:JPG
  • 版次:初版
租期14天 今日租書可閱讀至2020-08-18

隨著國內證券市場蓬勃發展,各式衍生性金融商品紛紛出現,其中應用選擇權概念所組合的商品已不勝枚舉,而且還在不斷地繁衍創新中。因此,凡任職於金融、證券機構中衍生性金融商品部門,或有志於從事金融商品設計的人士,對於選擇權的觀念與應用均須充分了解。

由於在衍生性金融商品市場中,運用選擇權進行投資理財的重要性與日俱增,作者李銘儒先生有鑑於此,乃根據其從事財務金融交易與教學的多年經驗,蒐羅國內外相關資料,將選擇權相關之各項專有名詞共一百二十餘,分為選擇權基本觀念、選擇權類型、奇異選擇權、以及選擇權評價與風險衡量四大類,彙編成辭典。全書厚約二百頁,舉凡基本觀念、使用方法皆有明確闡述,誠為衍生性金融商品市場從業人員隨身必備的工具書。

  • 第一類:選擇權基本概念(第I-1頁)
    • 衍生性金融商品 (derivatives)(第1頁)
    • 凸性原理 (convexity principle) \(contamination prin-ciple)(第4頁)
    • 利率平方 (LIBOR square)(第5頁)
    • 選擇權 (option)(第6頁)
    • 買權 (call option)(第8頁)
    • 賣權 (put option)(第10頁)
    • 歐式選擇權 (European style option)(第12頁)
    • 美式選擇權 (American style option)(第12頁)
    • 亞洲式選擇權 (Asian style option)(第12頁)
    • 價平、價外、或價內選擇權(at-the-money;out-of-the-money;in-the-money option)(第13頁)
  • 第二類:選擇權類型(第I-2頁)
    • 純粹選擇權(pure option)(第15頁)
    • 有擔保選擇權(covered option)(第16頁)
    • 無擔保選擇權(naked option)(第16頁)
    • 有擔保與無擔保認購(售)權證,或稱備兌與未備兌認購(售)權證(covered\uncovered warrant)(第17頁)
    • 企業發行的認股權證 (corporate-issued warrant)(第19頁)
    • 「買回條款」認股權證 (callable warrant)(第21頁)
    • 員工認股選擇權 (shares option for employees)(第22頁)
    • 認購權證 (pure call warrant)(第24頁)
    • 認售權證 (pure put warrant)(第24頁)
    • 單一股票型認購(售)權證 (single-stock warrant)(第35頁)
    • 股票組合型(一籃子型)認購(售)權證 (warrant of a basket of stocks)(第37頁)
    • 衡量認股(購)權證價值的指標 (index of warrant valuation)(第39頁)
    • 平價比例 (parity ratio)(第40頁)
    • 溢價比率 (premium ratio)(第41頁)
    • 股價損益平衡成長率 (break-even point of price of underlying stock)(第42頁)
    • 融資比例 (gearing ratio)(第44頁)
    • 槓桿比率 (leverage)(第45頁)
    • 資本槓桿支點 (capital fulcrum point, CFP)(第46頁)
    • 執行價格或履約價格 (strike price ; exercise price)(第47頁)
    • 存續期間 (tenor)(第49頁)
    • 匯率選擇權 (foreign exchange option)(第50頁)
    • 利率選擇權 (interest rate option)(第51頁)
    • 利率買權 (interest rate call)(第53頁)
    • 利率賣權 (interest rate put)(第55頁)
    • 利率期貨選擇權 (interest rate futures option)(第57頁)
    • 利率期貨賣權 (interest rate futures put)(第58頁)
    • 利率期貨買權 (interest rate futures call)(第60頁)
    • 零成本外匯選擇權 (zero-cost FX option)(第62頁)
    • 零成本區間遠匯 (zero-cost -forward)(第62頁)
    • 利率上限 (interest rate caps)(第64頁)
    • 利率下限 (interest rate floors)(第66頁)
    • 利率範圍限定 (interest rate collars)(第68頁)
    • 利率互換選擇權 (swaption)(第71頁)
    • 買權-賣權平價 (call-put parity)(第72頁)
    • 利率買權、利率賣權的平價關係 (interest rate call-put parity)(第73頁)
    • 利率上限與利率下限的平價 (caps-floors parity)(第75頁)
    • 期貨選擇權 (futures option)(第77頁)
    • 指數選擇權 (index option)(第78頁)
    • 權利金 (premium)(第79頁)
    • 內含價值 (intrinsic value)(第80頁)
    • 時間價值 (time value)(第82頁)
    • 高報酬票券 (high yield note)(第84頁)
    • 增值票券 (yield enhancement note)(第84頁)
    • 收益或折價購股合約 (return or discount equity option; RODEO)(第84頁)
    • 價差交易策略 (spread strategy)(第86頁)
    • 水平價差 (horizontal spread)(第86頁)
    • 曆月價差 (calendar spread)(第86頁)
    • 垂直價差 (vertical spread)(第86頁)
    • 價格價查 (price spread)(第86頁)
    • 對角價差 (diagonal spread)(第86頁)
    • 多頭買權價差 (bull call spread)(第87頁)
    • 空頭買權價差 (bear call spread)(第88頁)
    • 時間價差 (time spread)(第89頁)
  • 第三類:奇異選擇權(第I-4頁)
    • 蝶狀價差 (butterfly spread)(第92頁)
    • 兀鷹價差 (condor spread)(第94頁)
    • 買權比率價差 (call ratio spread)(第96頁)
    • 賣權比率價差 (put ratio spread)(第98頁)
    • 混合部位 (combination position)(第99頁)
    • 跨式部位 (straddle)(第100頁)
    • 下跨式部位 (bottom straddle)(第100頁)
    • 買入跨式部位 (long straddle)(第100頁)
    • 上跨式部位 (top straddle)(第100頁)
    • 賣出跨式部位 (short straddle)(第100頁)
    • 偏多下跨式部位 (strap)(第102頁)
    • 偏空下跨式部位 (strip)(第102頁)
    • 抑制跨式部位 (strangle)(第104頁)
    • 盒狀價差 (box spread)(第106頁)
    • 海鷗價差 (seagull spread)(第108頁)
    • 奇異選擇權 (exotic option)(第110頁)
    • 平均市價選擇權 (average price option)(第111頁)
    • 平均履約價選擇權 (average strike option)(第111頁)
    • 追溯價格選擇權 (look-back option)(第112頁)
    • 二擇一選擇權 (binary option)(第113頁)
    • 固定收益型選擇權 (digital option)(第113頁)
    • 一觸生效型選擇權 (one-touch option)(第113頁)
    • 非無即有選擇權 (all-or-nothing option)(第113頁)
    • 板機選擇權 (barrier\trigger option)(第114頁)
    • 簡單型與反轉型敲入選擇權 (knock-in option)(第115頁)
    • 簡單型與反轉型敲出選擇權 (knock-out option)(第117頁)
    • 雙門檻選擇權 (double barrier option)(第119頁)
    • 或有權利金選擇權 (contingent premium option)(第120頁)
    • 延遲權利金選擇權 (deferred premium option)(第122頁)
    • 可取消選擇權 (cancellable option)(第122頁)
    • 變動權利金選擇權 (variable premium option)(第123頁)
    • 漸進選擇權 (step-in option)(第123頁)
    • 雙種因子選擇權 (quantos option,quantity adjus-ting option)(第124頁)
    • 雙變數選擇權 (bivariate option)(第124頁)
    • 多因子或彩虹選擇權 (multifactor\rainbow option)(第125頁)
    • 傑出選擇權 (outperformance option)(第125頁)
    • 差價選擇權 (spread option)(第125頁)
    • 二擇一較佳選擇權 (better-of-two asset option)(第125頁)
    • 二擇一較差選擇權 (worser-of-two asset option)(第125頁)
    • 階梯選擇權 (ladder option)(第127頁)
    • 鎖步選擇權 (lock step;step lock option)(第127頁)
    • 齒輪\齒鍊選擇權 (ratchet\cliquet option)(第128頁)
    • 吼叫選擇權 (shout option)(第129頁)
    • 百慕達選擇權 (Bermuda option)(第130頁)
    • 中區大西洋選擇權 (mid-Atlantic option)(第130頁)
    • 準美式選擇權 (quasi-American option)(第130頁)
    • 限制執行價選擇權 (limited exercise option)(第130頁)
    • 日本式選擇權 (Japanese option)(第130頁)
    • 標的資產 (underlying asset)(第132頁)
    • 歷史波動性 (historical volatility)(第133頁)
    • 隱含波動性 (implied volatility)(第135頁)
  • 第四類:選擇權評價與風險衡量(第I-6頁)
    • 布拉克-休斯選擇權評價模式 (Black-Scholes option pricing model)(第138頁)
    • 單一選擇權風險衡量 (risk anakysis of single option)(第140頁)
    • 避險比率 (delta ratio)(第141頁)
    • gamma ratio(第145頁)
    • vega ratio(第147頁)
    • theta ratio(第149頁)
    • rho ratio(第151頁)
    • 選擇權組合的風險 (risk of option portfolio)(第153頁)
    • 選擇權組合的動態避險 (dynamic hedging)(第155頁)
    • 二項評價模式 (binomial option pricing model)(第159頁)
    • 微笑曲線效果 (smile effect)(第163頁)
  • 附錄(第I-8頁)
    • 附錄一:開發匯率選擇權部位管理之電腦軟體實例(第164頁)
    • 附錄二:公開發行公司從事衍生性商品交易處理要點(第182頁)
  • 英文索引(第I-10頁)
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