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  • 信用風險估值的數學模型與案例分析
  • 點閱:1
  • 作者: 任學敏等著
  • 出版社:高等教育出版社
  • 出版年:2014[民103]
  • 集叢名:金融數學叢書
  • ISBN:9787040388893
  • 格式:JPG
  • 附註:簡體字版 含附錄
租期14天 今日租書可閱讀至2021-12-15

本書是《金融衍生品定價的數學模型與案例分析》的續篇, 全書同樣由兩部分組成: 理論篇與案例篇。

理論篇主要通過對公司債券的定價來全面介紹研究信用風險的兩個基本方法: 結構化方法和約化方法。在對兩種方法比較的基礎上, 闡明了它們之間的關係,並進一步介紹了馬氏鏈方法的理論基礎及其應用。特別在考慮交易對手風險的環境下,建立一些信用風險產品(如利率互換、CDS等) 定價的隨機膜型以及相應的偏( 常) 微分方程(組) 定解問題。

案例篇針對一些含有信用風險的金融產品(如公司債、衍生產品、信用衍生產品), 通過對具體實施條款的分析, 建立數學模型並求出顯式解或數值解,並對產品的定價以及所面臨的信用風險進行估值分析,其中不少案例涉及違約的相關和傳染性及交易對手風險的度量。


本書可作為金融數學專業和金融管理等領域的參考用書。
 

  • 理论篇(第1頁)
    • 第 1 章 信用风险简介(第3頁)
    • 第 2 章 结构化方法(第7頁)
    • 第 3 章 约化方法(第11頁)
    • 第 4 章 结构化方法和约化方法之间的关系(第29頁)
    • 第 5 章 马氏链方法(第39頁)
    • 第 6 章 风险结算(第62頁)
    • 参考文献(第67頁)
    • 附录 A 约化方法下的美式期权(第71頁)
    • 附录 B 定理证明(第74頁)
  • 案例篇(第77頁)
    • 第 1 章 约化方法下可展期企业债券定价(第79頁)
    • 第 2 章 同时有短期和长期债券的公司债券定价(第89頁)
    • 第 3 章 信用关联结构性存款的定价(第103頁)
    • 第 4 章 有偿债基金机制的公司债定价模型(第113頁)
    • 第 5 章 约化方法下有第三方担保的企业债券定价(第123頁)
    • 第 6 章 考虑相关性的第三方担保价值评估(第129頁)
    • 第 7 章 违约传染性-公司持有其他公司的股权(第138頁)
    • 第 8 章 违约传染性-公司持有其他公司的债券(第143頁)
    • 第 9 章 双方互相担保公司债券定价与风险分析(第164頁)
    • 第 10 章 标准 CDS 定价(第186頁)
    • 第 11 章 一篮子信用违约互换定价(第196頁)
    • 第 12 章 结构化模型下考虑交易对手风险 CDS 合约定价模型(第205頁)
    • 第 13 章 结构化模型下的贷款违约互换定价(第218頁)
    • 第 14 章 考虑交易对手违约的单名 LCDS 定价及其 CVA 计算(第232頁)
    • 第 15 章 信用攸关的利率互换定价研究(第247頁)
    • 第 16 章 结构化方法下欧式价差期权定价(第259頁)
    • 第 17 章 本外币贷款风险比较及定价模型(第269頁)
    • 第 18 章 具有违约观察期公司债券的定价(第279頁)
    • 第 19 章 一类创新型权证的数学模型(第307頁)
    • 第 20 章 由股票期权报价计算违约强度(第319頁)
紙本書 NT$ 294
單本電子書
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