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金融自由化與國際化是我國既定的政策目標，也是推動我國未來經濟持續成長所不可或缺的，近年來政府不斷採取各種措施朝這個目標努力，希望建立台灣成為區域金融中心。除了法律規章與硬體的配合外，具備足夠的衍生性金融商品交易操作人才，乃成為區域金融中心的首要條件。自1980年代開始，各種市場的衍生性金融商品，如期貨、選擇權、換匯換利等，提供了市場參與者更多投資與避險的工具，這些匯率衍生性金融商品在外匯市場中的交易比重更有逐年上升的趨勢，顯示其較傳統的外匯交易商品，更能有效滿足規避匯率風險的需求，並提供投資者及投機者更佳的交易工具。
因此，瞭解匯率衍生性金融產品乃有意參與外匯市場交易者所必備的知識。本書旨在介紹外匯市場上有關匯率衍生性金融商品交易的操作，因此凡是與匯率衍生性金融商品有關之市場特性、各種交易工具的機能、操作、及應用，均是本書介紹的重點。舉凡外匯市場之即期、遠期、期貨、及選擇權的交易操作與避險，以及交易者、企業、及銀行對衍生性金融商品交易的風險管理等，本書均有詳細的介紹。
- 第一章 導論(第1頁)
- 第一節 全球與我國的衍生性金融商品交易概況(第3頁)
- 第二節 本書架構(第6頁)
- 第二章 即期與遠期外匯市場(第15頁)
- 第一節 外匯市場的報價與市場慣例(第16頁)
- 第二節 即期與遠期外匯交易實例(第25頁)
- 第三節 換匯交易的期差操作(第44頁)
- 第四節 遠期外匯契約的展期與提前交割(第51頁)
- 問題練習: 遠期匯率的計算與應用(第63頁)
- 問題練習: 換匯交易期差操作(第64頁)
- 第三章 外匯期貨市場(第67頁)
- 第一節 外匯期貨契約(第67頁)
- 第二節 主要的國際外匯期貨市場(第73頁)
- 第三節 外匯期貨的報價與套利(第75頁)
- 第四節 外匯期貨避險與投資獲利的操作(第79頁)
- 第四章 匯率選擇權市場— 基本概念(第85頁)
- 第一節 匯率選擇權的基本觀念(第86頁)
- 第二節 匯率選擇權簡單操作策略(第104頁)
- 第三節 歐式匯率選擇權價格的決定(第119頁)
- 問題練習: 匯率選擇權的基本觀念(第125頁)
- 第五章 匯率選擇權市場— 基本操作策略(第127頁)
- 第一節 匯率趨勢預期下的單一部位策略(第127頁)
- 第二節 匯率趨勢預期下的垂直價差部位策略(第144頁)
- 問題練習: 遠期與選擇權交易(第151頁)
- 第六章 匯率選擇權市場 — 進階操作策略(第153頁)
- 第一節 匯率波動性預期下的部位選擇策略(第154頁)
- 第二節 混合策略(第171頁)
- 第三節 新奇選擇權(第178頁)
- 問題練習: 進階匯率選擇權交易(第191頁)
- 第七章 匯率選擇權交易的避險操作(第193頁)
- 第一節 權利金的變動敏感性分析(第194頁)
- 第二節 匯率選擇權的複製(第202頁)
- 第三節 複製資產組合的動態調整(第207頁)
- 附錄: 權利金變動之敏感性公式的導引(第220頁)
- 第八章 衍生性金融商品交易的風險管理(第229頁)
- 第一節 衍生性金融商品交易虧損的種類(第230頁)
- 第二節 管理衍生性金融商品交易的原則(第239頁)
- 第九章 企業操作衍生性金融商品的風險管理(第243頁)
- 第一節 衍生性金融商品交易的管理架構(第244頁)
- 第二節 衍生性金融商品交易的原則與作業程序(第250頁)
- 第三節 衍生性金融商品交易的會計處理與公告程序(第257頁)
- 第四節 衍生性金融商品交易的內部控制與稽核制度(第259頁)
- 第十章 銀行操作衍生性金融商品的風險管理(第263頁)
- 第一節 操作衍生性金融商品的風險管理架構(第265頁)
- 第二節 市場風險管理的方法(第267頁)
- 第三節 風險值的計算(第272頁)
- 第四節 信用風險的管理方法(第274頁)
- 參考文獻(第279頁)
- 附錄: 標準常態分配表(第282頁)
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