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  • R語言:期貨演算法交易實務120個關鍵技巧詳解
  • 點閱:127
  • 作者: 酆士昌, 劉承彥著
  • 出版社:博碩文化
  • 出版年:2017[民106]
  • ISBN:978-986-434-250-1 ; 986-434-250-9
  • 格式:PDF
  • 版次:初版
  • 附註:附錄: 系統軟體、期貨交易規則及開戶、出入金管理
租期14天 今日租書可閱讀至2021-05-29

內容簡介
 
想要活用R語言實作金融科技與資料分析嗎?
藉由120個技巧與案例的逐步演練及說明,帶領你進入程式交易的殿堂
 

金融科技是結合金融與科技的新興產業,包含支付、理財、交易、信貸等多個層面,其中與一般用戶相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易能避免貪婪與恐懼所造成的損失,能摒除人性、嚴守紀律、增加獲利的機會。
 
交易演算法是結合金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興產業,具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入,以一個個的範例讓你了解概念,並能照著案例實作。
 
內容由最基本的期貨交易規則開始,逐步切入程式撰寫,來計算技術指標,並能進行歷史回測,最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練,可降低學習的門檻,帶領你進入程式交易的殿堂。
 
拿起這本書,你將學到:
◎R語言內建的計算函數功能。
◎資料的輸入與輸出。
◎金融圖表的繪製。
◎金融工具的分析與取用。
◎金融演算法的建構。
◎回測系統的建構。
◎下單函數的撰寫。
◎實單交易系統。
 
本書特色
 
◎循序漸進的範例教學,按部就班便能上手實作範例。
◎了解交易的規則與數據內涵,學習正確的金融演算法實作。
◎以業界實務應用的案例介紹期貨程式交易的領域。


  • Chapter 01 認識R的基本語法(第1頁)
    • 技巧1 【觀念】R的創生與發展(第2頁)
    • 技巧2 【操作】安裝R的基本環境(第3頁)
    • 技巧3 【操作】R語言的基本操作(第8頁)
    • 技巧4 【操作】執行R語言的方式(第9頁)
    • 技巧5 【操作】R的基本運算與科學函數(第11頁)
    • 技巧6 【操作】變數與矩陣的使用(第19頁)
    • 技巧7 【操作】內建函數的使用方式(第28頁)
    • 技巧8 【操作】使用R的外掛套件(第34頁)
    • 技巧9 【操作】字串處理函數的應用(第37頁)
    • 技巧10 【操作】環境設定與時間函數(第45頁)
    • 技巧11 【程式】文字檔的讀取與寫入(第48頁)
    • 技巧12 【操作】MySQL資料庫的基本操作(第57頁)
    • 技巧13 【程式】使用R存取MySQL(第61頁)
    • 技巧14 【操作】資料的分割與合併(第63頁)
    • 技巧15 【程式】判斷的結構與範例(第65頁)
    • 技巧16 【程式】迴圈的結構與範例(第68頁)
  • Chapter 02 建立自己的工具函數(第77頁)
    • 技巧17 【觀念】建立函數的方法(第78頁)
    • 技巧18 【程式】在函式庫中建立多個函數(第79頁)
    • 技巧19 【操作】預訂初始的環境設定(第80頁)
    • 技巧20 【觀念】了解時間格式(第82頁)
    • 技巧21 【程式】時間轉換秒數函數(第83頁)
    • 技巧22 【程式】秒數轉換時間函數(第84頁)
    • 技巧23 【程式】固定時間內的開高低收量(第85頁)
    • 技巧24 【程式】取得指定時間的價格與數量(第86頁)
    • 技巧25 【程式】計算移動平均價格(第87頁)
  • Chapter 03 R的圖表繪製(第89頁)
    • 技巧26 【觀念】折線圖與MA的關聯性(第90頁)
    • 技巧27 【程式】繪製價格折線圖(第90頁)
    • 技巧28 【程式】繪製價格與MA重疊圖表(第91頁)
    • 技巧29 【觀念】委託檔的意義與用法(第93頁)
    • 技巧30 【程式】價格折線及委託總量差圖(第94頁)
    • 技巧31 【程式】繪製委託比重線圖(第96頁)
    • 技巧32 【程式】繪製價格線圖及量能圖(第97頁)
    • 技巧33 【觀念】上下五檔的涵義與量能變化(第101頁)
    • 技巧34 【程式】繪製上下五檔的量能分佈圖(第101頁)
    • 技巧35 【觀念】K線圖的解讀(第103頁)
    • 技巧36 【程式】繪製K線圖(第105頁)
    • 技巧37 【程式】繪製技術指標圖表(第107頁)
    • 技巧38 【程式】繪製價格與點位圖表(第111頁)
    • 技巧39 【程式】繪製績效圖表(第113頁)
  • Chapter 04 進行歷史回測(第115頁)
    • 技巧40 【觀念】認識歷史回測(第116頁)
    • 技巧41 【觀念】回測演算法架構(第116頁)
    • 技巧42 【觀念】建構回測流程(第117頁)
    • 技巧43 【觀念】即時演算法重播回測(第123頁)
    • 技巧44 【觀念】時間單位不同的差異(第124頁)
    • 技巧45 【程式】固定時間買進賣出回測(第126頁)
    • 技巧46 【程式】順勢交易回測(第128頁)
    • 技巧47 【程式】MA交叉買進賣出回測(第130頁)
    • 技巧48 【程式】繪製價格走勢圖並標上買賣點(第133頁)
  • Chapter 05 設計自己的指標函數(第135頁)
    • 技巧49 【觀念】何謂指標函數(第136頁)
    • 技巧50 【觀念】定義輸入及輸出(第136頁)
    • 技巧51 【程式】取得即時報價資訊(第136頁)
    • 技巧52 【程式】計算每分鐘開高低收價(第138頁)
    • 技巧53 【程式】計算每分鐘累積量(第140頁)
    • 技巧54 【程式】計算買賣方每筆平均成交口數(第142頁)
    • 技巧55 【觀念】了解內外盤的涵義(第143頁)
    • 技巧56 【程式】計算內外盤總量(第144頁)
    • 技巧57 【程式】計算內外盤比率(第146頁)
    • 技巧58 【程式】計算買賣方委託總量(第147頁)
    • 技巧59 【程式】計算買賣方委託平均量(第148頁)
    • 技巧60 【程式】計算動態委託量變化(第149頁)
    • 技巧61 【程式】計算上下五檔平均成本(第150頁)
    • 技巧62 【程式】計算價格MA指標(第152頁)
    • 技巧63 【程式】計算量MA指標(第153頁)
    • 技巧64 【程式】計算每分鐘價格變化趨勢(第155頁)
    • 技巧65 【程式】計算固定Tick數開高低收價(第157頁)
    • 技巧66 【程式】計算大戶指標(第158頁)
  • Chapter 06 判斷漲跌的趨勢(第161頁)
    • 技巧67 【觀念】趨勢的發生與判斷(第162頁)
    • 技巧68 【觀念】趨勢交易及順勢交易(第162頁)
    • 技巧69 【程式】時間區段價格走勢(第163頁)
    • 技巧70 【程式】多點查看委託量比重(第164頁)
    • 技巧71 【程式】多區段查看委託量變化(第166頁)
    • 技巧72 【程式】查看買賣平均成交口數(第169頁)
    • 技巧73 【程式】查看內外盤總量(第170頁)
    • 技巧74 【程式】大戶指標趨勢判斷(第171頁)
  • Chapter 07 規劃進場的時機(第175頁)
    • 技巧75 【觀念】何謂進場(第176頁)
    • 技巧76 【觀念】進場點及成交價迷思(第176頁)
    • 技巧77 【觀念】趨勢交易及順勢交易的進場區別(第177頁)
    • 技巧78 【觀念】如何透過R語言進行實單委託(第177頁)
    • 技巧79 【程式】固定時間進場(第178頁)
    • 技巧80 【程式】價格穿越MA進場(第179頁)
    • 技巧81 【程式】MA快線追慢線進場(第181頁)
    • 技巧82 【程式】MA第二次穿越進場(第183頁)
    • 技巧83 【程式】MA延遲進場第二次穿越進場(第186頁)
    • 技巧84 【程式】上下穿越高低點順勢進場(第188頁)
    • 技巧85 【程式】上下穿越高低點加上高低點區間順勢進場(第191頁)
    • 技巧86 【程式】大戶指標觸發進場(第194頁)
  • Chapter 08 設定出場及停損停利的條件(第197頁)
    • 技巧87 【觀念】何謂出場(第198頁)
    • 技巧88 【程式】價格停損與停利(第198頁)
    • 技巧89 【程式】價格回跌停利出場(第199頁)
    • 技巧90 【程式】MA穿越價格出場(第201頁)
    • 技巧91 【程式】MA慢線追過快線出場(第202頁)
    • 技巧92 【程式】委託比重反轉出場(第204頁)
    • 技巧93 【程式】委託量抽單出場(第205頁)
    • 技巧94 【程式】內外盤量反轉出場(第207頁)
    • 技巧95 【程式】一分鐘爆量出場(第209頁)
    • 技巧96 【程式】大戶指標反轉出場(第211頁)
  • Chapter 09 連接券商的即時報價與下單函數(第215頁)
    • 技巧97 【觀念】程式交易流程(第216頁)
    • 技巧98 【觀念】交易所揭示資訊(第217頁)
    • 技巧99 【觀念】取得報價的方式(第218頁)
    • 技巧100 【觀念】實單交易演算法與回測演算法差異(第221頁)
    • 技巧101 【觀念】下單參數介紹(第222頁)
    • 技巧102 【觀念】實單委託的市場機制(第223頁)
    • 技巧103 【程式】送出市價委託函數(第225頁)
    • 技巧104 【程式】送出限價委託函數(第226頁)
    • 技巧105 【程式】取得單筆帳務明細(第226頁)
    • 技巧106 【程式】取消委託函數(第228頁)
    • 技巧107 【觀念】認識交易指令(第228頁)
    • 技巧108 【程式】限價單到期轉市價單(第229頁)
    • 技巧109 【程式】限價單到期刪單(第230頁)
  • Chapter 10 實單交易與帳務管理(第233頁)
    • 技巧110 【程式】固定時間買進賣出策略(第234頁)
    • 技巧111 【程式】順勢交易策略(海龜策略)(第235頁)
    • 技巧112 【程式】MA交叉買進賣出策略(第238頁)
    • 技巧113 【觀念】何謂帳務(第243頁)
    • 技巧114 【程式】取得總帳務明細(第243頁)
    • 技巧115 【程式】取得未平倉明細(第244頁)
    • 技巧116 【程式】取得權益數(第245頁)
  • Appendix A 系統軟體、期貨交易規則及開戶、出入金管理(第247頁)
    • 技巧117 【操作】FastOS下單機介紹(第248頁)
    • 技巧118 【觀念】期貨交易規則簡述(第249頁)
    • 技巧119 【觀念】期貨開戶流程介紹(第250頁)
    • 技巧120 【觀念】出入金管理(第251頁)
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