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內容簡介
在這個金融國際化的時代，具備國際金融市場的商品操作知識，是金融從業人員所不可或缺的。衍生性金融商品原意用以避免風險，如因個別操作虧損案例而因噎廢食，對公司、企業面對國際化所產生的匯率、利率風險棄之不顧，絕非正確的做法。衍生性金融商品本身是中性的，就像投資生產一樣，操作得當與技術提升，可以降低成本，創造利潤。
衍生性金融商品已成為金融機構從事匯率、利率規避風險及交易獲利的主要潮流工具，其操作不僅符合國際金融的時代潮流，也是金融機構成長茁壯的契機。事實上，不僅是現代金融機構的營運需要操作衍生性金融商品，企業與個人的投資理財也是無法忽略衍生性金融商品。
有鑒於此，本書以深入淺出方式介紹國際金融市場上如何操作匯率及利率等各種衍生性金融商品，內容著重於市場操作實務而非理論，閱讀本書對於瞭解國際金融商品的操作相信將會有很大的助益。
- 第 1 章 導論(第1頁)
- 第 1 節 國際金融市場主要交易商品(第3頁)
- 第 2 節 本書架構(第6頁)
- 第 2 章 即期與遠期外匯市場(第15頁)
- 第 1 節 外匯市場的報價與市場慣例(第16頁)
- 第 2 節 即期與遠期外匯交易實例(第24頁)
- 第 3 節 換匯交易的期差操作(第40頁)
- 第 4 節 遠期外匯契約的展期與提前交割(第46頁)
- 問題練習 : 遠期匯率的計算與應用(第56頁)
- 問題練習 : 換匯交易期差操作(第57頁)
- 第 3 章 外匯期貨市場(第59頁)
- 第 1 節 外匯期貨契約(第60頁)
- 第 2 節 主要的國際外匯期貨市場(第64頁)
- 第 3 節 外匯期貨的報價與套利(第66頁)
- 第 4 節 外匯期貨避險與投資獲利的操作(第70頁)
- 第 4 章 通貨選擇權市場 : 基本概念(第75頁)
- 第 1 節 通貨選擇權的基本觀念(第77頁)
- 第 2 節 通貨選擇權簡單操作策略(第91頁)
- 第 3 節 歐式通貨選擇權價格的決定(第104頁)
- 問題練習 : 匯率選擇權的基本觀念(第108頁)
- 第 5 章 通貨選擇權市場 : 基本操作策略(第111頁)
- 第 1 節 匯率趨勢預期下的單一部位策略(第112頁)
- 第 2 節 匯率趨勢預期下的垂直價差部位策略(第126頁)
- 問題練習 : 遠期與選擇權交易(第132頁)
- 第 6 章 匯率選擇權市場 : 進階操作策略(第133頁)
- 第 1 節 匯率波動性預期下的交易操作(第134頁)
- 第 2 節 混合策略(第149頁)
- 第 3 節 新奇選擇權(第154頁)
- 問題練習 : 進階匯率選擇權交易(第161頁)
- 第 7 章 貨幣與債券市場(第163頁)
- 第 1 節 貨幣與債券市場交易的工具(第164頁)
- 第 2 節 貨幣與債券市場的相關報酬率(第170頁)
- 第 3 節 票券或債券之價格與收益率的計算(第184頁)
- 第 4 節 資產與負債管理(第192頁)
- 問題練習 : 資產與負債管理(第200頁)
- 第 8 章 換利市場(第203頁)
- 第 1 節 換利契約的基本功能與種類(第204頁)
- 第 2 節 換利契約的運用(第209頁)
- 第 3 節 換利契約的取價與評價(第219頁)
- 問題練習 : 換利交易(第229頁)
- 第 9 章 換匯換利市場(第231頁)
- 第 1 節 換匯換利契約的基本功能(第232頁)
- 第 2 節 換匯換利契約的種類(第235頁)
- 第 3 節 換匯換利與外匯市場的相關交易(第240頁)
- 第 4 節 換匯換利的運用(第243頁)
- 第 5 節 換匯換利契約的評價(第249頁)
- 問題練習 : 換匯換利(第255頁)
- 第 10 章 權益互換市場(第257頁)
- 第 1 節 基本型權益互換的機能與特點(第259頁)
- 第 2 節 權益互換與其他互換的搭配(第262頁)
- 第 3 節 基本權益互換的變型(第263頁)
- 第 4 節 權益互換的避險與取價(第266頁)
- 第 11 章 利率期貨市場(第269頁)
- 第 1 節 利率期貨契約與利率變動(第271頁)
- 第 2 節 利率期貨的應用(第276頁)
- 第 3 節 利率期貨操作 : 重疊避險與連串避險(第287頁)
- 第 4 節 收益率曲線變化與利率期貨操作(第296頁)
- 問題練習 : 利率期貨交易(第300頁)
- 第 12 章 利率選擇權市場(第303頁)
- 第 1 節 簡單的利率選擇權操作(第304頁)
- 第 2 節 利率上限與利率下限(第313頁)
- 第 3 節 利率上下限(第318頁)
- 第 4 節 利率上限、利率下限與換利的平價關係(第321頁)
- 第 5 節 利率選擇權的取價(第331頁)
- 問題練習 : 利率選擇權的基本觀念(第336頁)
- 第 13 章 衍生性金融商品交易的風險管理(第339頁)
- 第 1 節 衍生性金融商品交易虧損的種類(第340頁)
- 第 2 節 管理衍生性金融商品交易的原則(第348頁)
- 第 14 章 企業操作衍生性金融商品的風險管理(第351頁)
- 第 1 節 衍生性金融商品交易的管理架構(第353頁)
- 第 2 節 衍生性金融商品交易的原則與作業程序(第358頁)
- 第 3 節 衍生性金融商品交易的會計處理與公告程序(第364頁)
- 第 4 節 衍生性金融商品交易的內部控制與稽核制度(第366頁)
- 第 15 章 銀行操作衍生性金融商品的風險管理(第369頁)
- 第 1 節 操作衍生性金融商品的風險管理架構(第371頁)
- 第 2 節 市場風險的管理(第373頁)
- 第 3 節 風險值的衡量(第376頁)
- 第 4 節 信用風險的管理(第378頁)
- 第 5 節 其他相關風險的管理(第380頁)
- 附錄(第383頁)
- 參考文獻(第385頁)
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