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  • 風險管理小辭典
  • 點閱:340
  • 作者: 賴柏志等作
  • 出版社:臺灣金融研訓院
  • 出版年:2006[民95]
  • 集叢名:風險管理系列:13
  • ISBN:9789867506986 ; 9867506987
  • 格式:PDF
租期14天 今日租書可閱讀至2019-11-02

新巴塞爾資本協定正式實施的時間越近,風險管理議題就越熱門。您是否想要瞭解新巴塞爾資本協定,卻不得其門而入?或想要快速瞭解風險管理相關知識,卻不知從何開始?本書收集了市場風險、信用風險及作業風險等相關名詞,以淺顯易懂的用語、貼近生活的實例加以解說,提供對風險管理領域有興趣的讀者一個簡易的開門鑰,引領讀者建立風險管理的初步概念。

書中內容共分為四大部分:第一篇總論,蒐集各種風險、巴塞爾協定與資本適足率之定義;第二篇市場風險,內容包括各種風險值、市場風險衡量方法、各類金融避險工具與市場風險應計提資本等;第三篇信用風險篇,包含信用評等、徵信機構、各種信用風險分析模型等;第四篇作業風險篇則介紹暴險指標、損失機率、損失金額與作業風險之各種衡量方法。

「風險管理小辭典」乙書可作為風險管理的入門工具書,是所有參與風險管理工作之金融或一般企業從業人員及對風險領域有興趣之大專院校學生、社會大眾與學者,值得一讀的好書。

  • 推薦序(第ii頁)
  • 作者序(第iv頁)
  • 第1篇 總論(第1頁)
    • 風險 (Risk)(第3頁)
    • 市場風險(Market Risk)(第5頁)
    • 信用風險 (Credit Risk)(第7頁)
    • 商譽風險 (Reputation Risk)(第9頁)
    • 流動性風險 (Liquidity Risk)(第10頁)
    • 作業風險 (Operational Risk)(第12頁)
    • 法律風險 (Legal Risk)(第15頁)
    • 資本 (Capital)(第16頁)
    • 巴塞爾協定 (Basel Accord)(第17頁)
    • 三大支柱 (The Three Pillars)(第19頁)
    • 資本適足率 (Capital Adequacy Ratio)(第21頁)
  • 第2篇 市場風險(第23頁)
    • 利率風險 (Interest Risk)(第24頁)
    • 交易簿 (Trading Book)(第26頁)
    • 市場風險標準法 (Market Risk of Standardized(第28頁)
    • 標準法-權益證券風險 (Equity Risk of Standardized(第29頁)
    • 標準法-外匯風險 (含黃金價格風險) (Foreign(第31頁)
    • 標準法-商品價格風險 (Commodity Risk of(第33頁)
    • 標準法-利率風險 (Interest Risk of Standardized(第35頁)
    • 內部模型法 (Internal Model Approach)(第38頁)
    • 內部模型法之懲罰乘數 (Penalty Multiplier of Internal(第42頁)
    • 風險值 (Value at Risk)(第44頁)
    • 特定期間 (Time Horizon)(第46頁)
    • 信賴水準 (Confidence Level)(第48頁)
    • Delta-Normal 法(第49頁)
    • 歷史移動平均法 (Moving Average Approach)(第52頁)
    • 指數加權移動平均法 (Exponentially Weighted(第53頁)
    • 歷史模擬法 (Historical Simulation Method)(第55頁)
    • 拔靴複製法 (Bootstrap Approach)(第57頁)
    • 蒙地卡羅模擬法 (Monte Carlo Simulation Method)(第60頁)
    • 夏普比率 (Sharpe Ratio)(第62頁)
    • 殖利率曲線 (Yield Curve)(第64頁)
    • 資金缺口模型 (Funds Gap)(第67頁)
    • 到期日缺口模型 (Maturity Gap)(第69頁)
    • 存續期間缺口 (Duration Gap)(第71頁)
    • 現金流量拆解 (Cash-Flow Mapping)(第72頁)
    • 零息債券 (Zero Coupon Bond)(第74頁)
    • 定息債券 (Fixed-Coupon Bonds)(第76頁)
    • 浮動利率債券 (Floating Rate Note,FRN)(第78頁)
    • 養券 (Yielding)(第80頁)
    • 衍生性金融商品 (Derivatives)(第81頁)
    • 遠期利率協定 (Forward Rate Agreement,FRA)(第83頁)
    • 利率期貨 (Interest Rate Futures)(第85頁)
    • 公債期貨 (T-Bond Futures)(第87頁)
    • 應計利息 (Accrued Interest)(第92頁)
    • 可轉換公司債 (Convertible Bond)(第93頁)
    • 利率選擇權 (Interest Rate Options,IROs)(第97頁)
    • 利率交換 (Interest Rate Swaps)(第100頁)
    • 貨幣交換 (Currency Swap)(第103頁)
    • 可贖回債券 (Callable Bonds)(第105頁)
    • 可賣回債券 (Putable Bonds)(第106頁)
    • 選擇權 (Options)(第107頁)
    • 亞洲式選擇權 (Asian Options)(第110頁)
    • 名目本金衡量法 (Notional Measures)(第112頁)
    • 敏感性因子衡量法 (Factor-Sensitivity Measures)(第113頁)
    • 情境模擬分析法-盈餘及經濟價值 (Scenario(第115頁)
    • 邊際風險值 (Marginal Value at Risk)(第116頁)
    • 增額風險值 (Incremental Value at Risk)(第117頁)
    • 成分風險值 (Component Value at Risk)(第119頁)
    • 未分散風險值 (Undiversified Value at Risk)(第120頁)
    • 單位風險值 (Unit Value at Risk)(第121頁)
    • 極值理論 (Extreme Value Theory)(第122頁)
    • 風險調整後績效衡量 (Risk-Adjusted Performance(第123頁)
    • 風險調整後資本報酬率 (Risk-Adjusted Return on(第125頁)
    • 市場風險壓力測試 (Market Risk Stress Test)(第127頁)
    • 回顧測試 (Back Testing)(第130頁)
    • 市場風險應計提資本 (Market Risk Capital,MRC).....(第132頁)
    • 盈餘風險值 (Earnings-at-Risk,EaR)(第133頁)
    • 淨值風險值 (Economic Value of Equity at Risk,EVE)(第134頁)
  • 第3篇 信用風險(第137頁)
    • 違約機率 (Probability of Default,PD)(第138頁)
    • 信用評等 (Credit Rating)(第139頁)
    • 違約損失率 (Loss Given Default,LGD)(第140頁)
    • 二維評等系統 (Two-Dimension Rating System)(第141頁)
    • 折現率 (Discount Rate)(第142頁)
    • 違約暴險額 (Exposure at Default,EAD)(第144頁)
    • 信用風險轉換係數 (Credit Conversion Factor,CCF)(第146頁)
    • 預期損失 (Expected Loss,EL)(第147頁)
    • 非預期損失 (Unexpected Loss,UL)(第148頁)
    • 信用風險沖抵 (Credit Risk Mitigation,CRM)(第149頁)
    • 合格擔保品 (Eligible Collaterals)(第150頁)
    • 信用衍生性商品 (Credit Derivatives)(第151頁)
    • 信用違約交換契約 (Credit Default Swap)(第152頁)
    • 總收益交換契約 (Total Return Swap,TRS)(第155頁)
    • 信用連動債券 (Credit-Link Notes)(第158頁)
    • 雙重違約 (Double Default)(第160頁)
    • 違約相關性、聯合違約 (Default Correlation、Joint(第162頁)
    • 交叉違約 (Cross Default)(第164頁)
    • 風險加權資產 (Risk Weighted Asset,RWA)(第166頁)
    • 表外項目 (Off-Balance Sheet Items)(第167頁)
    • 債權抵押證券 (Pay-Through Securities)(第169頁)
    • 轉付證券 (Pass-Through Securities)(第171頁)
    • 求償順位 (Seniority)(第172頁)
    • 專案融資 (Project Finance,PF)(第173頁)
    • Z-Score 模型 (Z-Score Model)(第174頁)
    • 類神經網路模型 (Neural Network Model)(第176頁)
    • Merton 選擇權模型 (Merton Model)(第177頁)
    • Moody’s KMV (MKMV)(第179頁)
    • 預期違約頻率(Expected Default Frequency,EDFTM)(第180頁)
    • CreditMetricsTM 模型 (CreditMetrics Model)(第182頁)
    • 轉置矩陣 (Transition Matrix)(第185頁)
    • 縮減式模型法 (Reduce Form Model)(第187頁)
    • 馬可夫過程 (Markov Process)(第189頁)
    • 單因子模型 (One-Factor Model)(第192頁)
    • 循環觀點的評分;及時點觀點的評分 (Through-the--Cycle,TTC;Point-in-Time,PIT(第194頁)
    • 資產相關性 (Asset Correlation)(第197頁)
    • 波氏機率分配 (Poisson Distribution 及Creditrisk+)(第200頁)
    • 迴歸分析模型 (Regression)(第203頁)
    • 邏吉斯迴歸分析模型 (Logistic Regression)(第205頁)
    • 消費者信用評分 (Consumer Credit Scoring)(第207頁)
    • 區隔分析 (Segmentation)(第209頁)
    • 拒絕推論 (Reject Inference)(第211頁)
    • 好壞比值 (Good/Bad Odds)(第212頁)
    • K-S 檢定 (Kolmogorov-Smirnov Test)(第214頁)
    • ROC 曲線與AUC 值(第216頁)
    • 核准點 (Cut-Off)(第218頁)
    • 校準 (Alignment)(第220頁)
    • 樣本穩定度指標 (Population Stability Index)(第222頁)
    • 收入負債比 (Debt Burden Ratio,DBR)(第224頁)
    • 資料倉儲、資料超市 (Data Warehouse、Data Mart)(第226頁)
    • 徵信機構 (Credit Bureau)(第228頁)
    • 信用風險壓力測試 (Credit Risk Stress Test)(第229頁)
    • 經濟資本 (Economic Capital,EC)(第233頁)
    • 模型驗證 (Model Validation)(第235頁)
  • 第4篇 作業風險(第237頁)
    • 基本指標法 (Basic Indicator Approach,BIA)(第238頁)
    • 作業風險標準法 (Operational Risk of Standardized(第240頁)
    • 選擇性標準法 (Alternative Standardized Approach,(第243頁)
    • 內部衡量法 (Internal Measurement Approach)(第245頁)
    • 暴險指標-作業風險 (Exposure Indicator,EI)(第248頁)
    • 損失機率VS.損失金額 (Probability of Loss Event,(第249頁)
    • Gamma 風險權數γ值 (調整係數)(第250頁)
    • 風險概況指數 (Risk Profile Index,RPI)(第251頁)
    • 損失分配法 (Loss Distribution Approach,LDA)(第254頁)
  • 索引(第255頁)
紙本書 NT$ 400
單本電子書
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