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  • 衍生性金融商品
  • 點閱:158
  • 作者: 林左裕著
  • 出版社:智勝文化
  • 出版年:2009[民98]
  • ISBN:978-957-729-737-2 ; 957-729-737-4
  • 格式:PDF
  • 版次:初版
租期14天 今日租書可閱讀至2019-10-30

「你不理財,財不理你」對投資者而言耳熟能詳,然在錯誤的時機投資、投資標的錯誤、或是過度以財務槓桿進行投資,往往讓投資者血本無歸,在美國次級房貸危機而引發的2008年世界金融海嘯中,更讓多數投資者感嘆投資獲利的困難度,其中對「連動債」或債權擔保債券(Collateralized Debt Obligation, CDO)的投資者,此波風暴所導致的損失,尤為畢生之痛。有鑑於此,本書自現金、債券、股票與不動產等常見之「現貨」,以及期貨、選擇權、交換契約、外幣及不動產與金融資產證券化標的設計、至各類不同商品之相關性與組合包裝(如結構型商品等),進行全盤性之介紹與探討,期提供投資者在未來選擇投資標的及進行投資決策時,能達「運籌帷幄、彈無虛發」之境界。

林左裕

現職:國立政治大學地政系專任教授․華視空中學院「期貨與選擇權」主講教授․國際認證理財規劃師(CFP)講座教授。學歷:美國德州農工大學(Texas A&M University)都市科學系不動產金融博士․美國德州農工大學(Texas A&M University)不動產與土地開發碩士。專業領域:不動產投資管理、不動產財務與金融、不動產與資產證券化、不動產估價、財務管理、金融市場、投資學、期貨與選擇權等不動產與財金相關領域。

  • 推薦序(第iv頁)
  • 序(第vi頁)
  • CHAPTER 1 衍生性金融商品概論(第1頁)
    • 1.1 衍生性金融商品之起源(第2頁)
    • 1.2 風險管理的定義及步驟(第3頁)
    • 1.3 風險的種類(第3頁)
    • 1.4 避險的步驟(第11頁)
    • 1.5 衍生性金融商品之種類(第15頁)
    • 附錄1A 從東南亞金融風暴看台灣不動產市場發展趨勢及金融界因應之道(第22頁)
    • 附錄1B 美國次級房貸風暴對台灣金融資產證劵化及投資者之啟示(第42頁)
    • 自我評量(第59頁)
  • CHAPTER 2 期貨市場導論(第61頁)
    • 2.1 世界各國期貨市場之發展過程(第62頁)
    • 2.2 期貨契約之種類(第63頁)
    • 2.3 期貨市場之功能(第66頁)
    • 2.4 期貨契約的標準化內容(第70頁)
    • 2.5 期貨與現貨交易之差異(第72頁)
    • 自我評量(第75頁)
  • CHAPTER 3 遠期契約及期貨交易實務(第79頁)
    • 3.1 專有名詞介紹(第80頁)
    • 3.2 遠期契約交易實務(第84頁)
    • 3.3 期貨之交易流程(第87頁)
    • 3.4 期貨之交易策略(第89頁)
    • 自我評量(第96頁)
  • CHAPTER 4 期貨之評價及應用(第101頁)
    • 4.1 期貨之評價理論(第102頁)
    • 4.2 各類期貨在「持有成本理論」之應用(第105頁)
    • 4.3 基差之觀念(第110頁)
    • 4.4 避險比例之觀念(第114頁)
    • 自我評量(第116頁)
  • CHAPTER 5 選擇權簡介(第123頁)
    • 5.1 前言(第124頁)
    • 5.2 生產者以選擇權 (賣權) 避險(第124頁)
    • 5.3 消費者以選擇權 ( 買權 ) 避險(第127頁)
    • 5.4 選擇權的履約價值(第131頁)
    • 附錄:實質選擇權觀念在投資決策上的應用(第140頁)
    • 自我評量(第157頁)
  • CHAPTER 6 不同選擇權之組合分析(第163頁)
    • 6.1 選擇權價差部位(第164頁)
    • 6.2 選擇全混合價差部位(第172頁)
    • 6.3 不同價差交易之混合部位(第178頁)
    • 自我評量(第185頁)
  • CHAPTER 7 選擇權之評價模式(第193頁)
    • 7.1 選擇權契約之組成要素(第194頁)
    • 7.2 選擇權評價模式(第196頁)
    • 7.3 BlackScholes 模式(第199頁)
    • 7.4 B.S 模式參數之應用(第204頁)
    • 7.5 二項式選擇權評價模式(第211頁)
    • 自我評量(第220頁)
  • CHAPTER 8 新奇選擇權(第223頁)
    • 8.1 路徑相依選擇權(第224頁)
    • 8.2 多資產選擇權(第234頁)
    • 8.3 時間相依選擇權(第235頁)
    • 8.4 其他新奇選擇權(第237頁)
    • 自我評量(第242頁)
  • CHAPTER 9 選擇權市場實務(第243頁)
    • 9.1 利率選擇權(第244頁)
    • 9.2 外匯選擇權(第250頁)
    • 9.3 股票指數選擇權(第258頁)
    • 附錄9A:金融風報的領先指標─收益率 ( 殖利率 ) 曲線之介紹(第263頁)
    • 附錄9B:影響匯率的相關因素(第270頁)
    • 自我評量(第285頁)
  • CHAPTER 10 交換契約(第289頁)
    • 10.1 利率交換(第290頁)
    • 10.2 貨幣交換(第297頁)
    • 10.3 權益交換(第302頁)
    • 10.4 商品交換(第304頁)
    • 10.5 其他類型之交換契約(第305頁)
    • 自我評量(第309頁)
  • CHAPTER 11 與選擇權相關之衍生性金融商品(第311頁)
    • 11.1 可贖回或可賣回債劵(第312頁)
    • 11.2 可轉換公司債(第314頁)
    • 11.3 認購 ( 售 ) 權證(第322頁)
    • 11.4 結構性商品(第332頁)
    • 11.5 其他常見之衍生性金融商品(第338頁)
    • 自我評量(第349頁)
  • CHAPTER 12 不動產與金融資產證劵化相關商品(第353頁)
    • 12.1 不動產與金融資產證劵化之目的(第354頁)
    • 12.2 不動產與金融資產證劵化之類型(第356頁)
    • 12.3 不動產投資在權益面之證劵化(第368頁)
    • 12.4 不動產抵押債權 ( 資產面 ) 的證劵化及相關證劵(第382頁)
    • 12.5 不動產與金融資產證劵化之比較分析(第402頁)
    • 附錄12A:依風險區隔等級設計而發行之專案式 MBS(第406頁)
    • 附錄12B:固定收益證劵之評價(第409頁)
    • 自我評量(第412頁)
  • 附錄(第425頁)
  • 參考文獻(第431頁)
  • 自我評量簡答(第433頁)
  • 中英文索引(第439頁)
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